Forex 양적 거래 전략

퀀트 전략 - 당신을위한 것입니까?

정량적 투자 전략은 현대 컴퓨터의 출현과 함께 매우 복잡한 도구로 발전했지만 그 전략의 뿌리는 70 년이 넘었습니다. 그들은 일반적으로 고도로 교육받은 팀에 의해 운영되며 독점 모델을 사용하여 시장을 이길 수있는 능력을 향상시킵니다. 단순성을 추구하는 사람들을 위해 플러그 앤 플레이 방식의 상용 프로그램도 있습니다. 퀀트 모델은 다시 테스트 할 때 항상 잘 작동하지만 실제 응용 프로그램과 성공률은 논쟁의 여지가 있습니다. 그들이 황소 시장에서 잘 작동하는 것처럼 보이지만, 시장이 혼란에 빠지면 퀀트 전략은 다른 전략과 동일한 위험을 겪습니다.

[양적 투자 전략은 하루 거래자들 사이에서 매우 인기가 있었지만, 그들은 상인들이 일관되게 이익을 얻기 위해 사용하는 유일한 전략은 아닙니다. Investopedia의 Become a Day Trader 코스는 위험 관리 전략과 함께 6 가지 유형의 거래를 포함하는 입증 된 전략을 설명합니다. 5 시간 이상의 온 디맨드 비디오, 실습 및 대화 형 컨텐츠로 어떤 시장에서든 보안을 교환하는 데 필요한 기술을 습득하게됩니다.]

금융에 적용된 정량적 이론 연구의 창시자 중 한 사람인 Robert Merton이 그 중 하나입니다. 컴퓨터를 사용하기 전에 프로세스가 얼마나 어렵고 시간이 오래 걸리는지 상상할 수 있습니다. 금융의 다른 이론은 현대 포트폴리오 이론에 기반한 포트폴리오 다변화의 기반을 포함하여 최초의 양적 연구의 일부에서 발전했습니다. 양적 금융과 미적분을 함께 사용하면 투자자가 가격 옵션을 선택하고 전략을 개발할 수있을뿐만 아니라 시장을 유동성으로 유지하는 데 도움이되는 가장 유명한 Black-Scholes 옵션 가격 결정 공식 중 하나를 비롯한 많은 다른 일반적인 도구로 이어졌습니다.

포트폴리오 관리에 직접 적용될 때 목표는 다른 투자 전략과 같습니다 : 가치, 알파 또는 초과 수익을 추가합니다. 개발자가 호출 할 때 퀀트는 투자 기회를 감지하기 위해 복잡한 수학적 모델을 구성합니다. 그 (것)들을 개발하는 콴트만큼이나 많은 모델이 있고, 모두 최고라고 주장합니다. 양적 투자 전략의 베스트셀러 포인트 중 하나는 모델이 궁극적으로 컴퓨터가 인간이 아닌 실제 구매 / 판매 결정을한다는 점입니다. 이는 투자를 매매 할 때 사람이 경험할 수있는 감정적 인 반응을 제거하는 경향이 있습니다.

퀀트 전략은 이제 투자 커뮤니티에서 허용되며 뮤추얼 펀드, 헤지 펀드 및 기관 투자가가 운영합니다. 그들은 일반적으로 알파 생성기 또는 알파 젠 (alpha gens)이라는 이름을 사용합니다.

"오즈의 마법사"에서처럼 누군가 프로세스를 진행하는 커튼 뒤에 있습니다. 어떤 모델과 마찬가지로, 프로그램을 개발 한 사람만큼이나 훌륭합니다. 퀀트가되기위한 특정 요구 사항은 없지만 퀀트 모델을 실행하는 대부분의 회사는 투자 분석가, 통계 전문가 및 프로세스를 코딩하는 프로그래머의 기술을 컴퓨터에 결합합니다. 수학 및 통계 모델의 복잡한 특성으로 인해 금융, 경제, 수학 및 엔지니어링 분야의 대학원 및 박사 학위 같은 자격 증명을 보는 것이 일반적입니다.

역사적으로이 팀원은 백 오피스에서 근무했지만 퀀트 모델이 더 평범 해짐에 따라 백 오피스는 프론트 오피스로 이동하고 있습니다.

퀀트 전략의 이점.

전반적인 성공률은 논쟁의 여지가 있지만 일부 퀀트 전략은 징계에 기반을두고 있습니다. 모델이 맞다면이 분야는 정량 데이터를 기반으로 시장의 비효율을 악용하기 위해 번개 속도가 빠른 컴퓨터와 함께 전략을 유지합니다. 모델 자체는 P / E, 부채 대 주식 및 수입 성장과 같은 몇 가지 비율을 기반으로 할 수도 있고 동시에 수천 개의 인풋을 함께 사용할 수도 있습니다.

성공적인 전략은 컴퓨터가 끊임없이 비효율을 찾기 위해 시나리오를 실행하기 때문에 초기 단계의 경향을 파악할 수 있습니다. 이 모델은 매우 많은 투자 그룹을 동시에 분석 할 수 있습니다. 기존 분석가가 한 번에 몇 가지를 조사하는 경우가 있습니다. 선별 과정은 모델에 따라 1-5 또는 A-F와 같은 학년 수준으로 우주를 평가할 수 있습니다. 이는 높은 투자 등급에 투자하고 낮은 등급의 투자 상품을 판매함으로써 실제 거래 프로세스를 매우 간단하게 만듭니다.

퀀트 모델은 또한 길고, 짧고, 길거나 / 짧거나 같은 다양한 전략을 연다. 성공적인 퀀텀 펀드는 모델의 특성상 위험 통제에 주력합니다. 대부분의 전략은 우주 또는 벤치 마크에서 시작하여 모델에서 부문 및 업계 가중치를 사용합니다. 이것은 자금이 모델 자체를 손상시키지 않으면 서 어느 정도까지 다양 화를 통제 할 수있게한다. 퀀텀 펀드는 일반적으로 전통적인 애널리스트와 포트폴리오 관리자를 필요로하지 않기 때문에 저렴한 비용으로 운영됩니다.

퀀트 전략의 단점.

많은 투자자들이 블랙 박스에 투자를 허용하는 개념을 완전히 받아들이지 않는 이유가 있습니다. 밖에있는 모든 성공적인 퀀트 펀드에 대해서도 많은 사람들이 성공하지 못한 것처럼 보입니다. 불행히도 퀀트의 평판 때문에 실패하면 큰 시간을 허비합니다.

Long-Term Capital Management는 가장 존경받는 학계 지도자 중 일부와 노벨 기념상 수상 경제학자 인 Myron S. Scholes와 Robert C. Merton이 운영했기 때문에 가장 유명한 퀀트 헤지 펀드 중 하나였습니다. 1990 년대에는 팀이 평균 이상의 수익을 올렸고 모든 유형의 투자자로부터 자본을 끌어 들였습니다. 그들은 비효율적 인 방법을 사용하는 것뿐만 아니라 자본에 쉽게 액세스하여 시장 방향에 대한 엄청난 레버리지를 창출하는 것으로 유명했습니다.

그들의 전략의 훈련 된 특성은 실제로 그들의 붕괴로 이끄는 약점을 만들었습니다. 장기 자본 관리는 2000 년 초에 청산되고 해체되었다. 러시아 정부는 러시아 정부가 자체 부채의 일부를 채무 불이행 할 가능성을 포함하지 않았다. 이 한 사건은 사건을 일으켰고 연쇄 반응은 레버리지로 인한 혼란으로 확대되었습니다. LTCM은 다른 투자 운영에 너무 많이 관여되어 붕괴가 세계 시장에 영향을 주어 극적인 사건을 유발했습니다. 장기적으로 연방 준비 제도 이사회 (Federal Reserve)는 도움을 청했습니다. 다른 은행과 투자 기금은 더 이상의 피해를 막기 위해 LTCM을 지원했습니다. 이것은 퀀텀 펀드가 미래 사건을 포함하지 않을 수있는 역사적 사건을 기반으로하기 때문에 실패 할 수있는 이유 중 하나입니다.

강력한 퀀트 팀은 미래의 사건을 예측하기 위해 지속적으로 모델에 새로운면을 추가 할 것이지만, 매번 미래를 예측하는 것은 불가능합니다. 퀀텀 펀드는 경제와 시장이 평균보다 높은 변동성을 겪고있을 때 압도적 인 태도를 취할 수 있습니다. 구매 및 판매 신호가 너무 빨리 올 수있어 높은 매출액으로 높은 커미션 및 과세 이벤트가 발생할 수 있습니다. 퀀트 펀드는 곰의 증거로 판매되거나 짧은 전략을 기반으로 할 때 위험을 초래할 수 있습니다. 파산을 예측하고 파생 상품을 사용하고 레버리지를 결합하는 것은 위험 할 수 있습니다. 하나의 잘못된 순서는 종종 뉴스를 만드는 폭파로 이어질 수 있습니다.

정량적 투자 전략은 백 오피스 블랙 박스에서 주류 투자 도구로 진화했습니다. 그들은 비효율을 악용하고 시장 베팅을 만들기 위해 레버리지를 사용하기 위해 비즈니스에서 가장 좋은 마음과 가장 빠른 컴퓨터를 활용하도록 설계되었습니다. 모델에 모든 올바른 입력이 포함되어 있고 비정상적인 시장 상황을 예측할 수있을만큼 민첩한 경우 매우 성공적 일 수 있습니다. 반면에 퀀트 펀드는 제대로 작동 할 때까지 엄격한 테스트를 거쳤지 만 성공의 역사적 데이터에 의존한다는 약점이 있습니다. 퀀텀 스타일의 투자는 시장에서 그 위치를 차지하고 있지만, 그 단점과 위험을 인식하는 것이 중요합니다. 다변화 전략과 일관되게, 퀀트 전략을 투자 스타일로 취급하고 적절한 다각화를 달성하기 위해 기존 전략과 결합하는 것이 좋습니다.

양적 거래.

양적 투자 및 거래 아이디어, 연구 및 분석.

2011 년 3 월 11 일 금요일.

미래와 외환의 모멘텀 전략.

70 개의 댓글 :

나는 일반적으로 당신의 책 추천을 신뢰하지만, 이것에 대한 빠른 구글 검색은 의심스러워 보입니다. 연간 수익률이 1000 %라고 주장합니다. 이 점에 대해 확신합니까?

나는 자산 클래스 결정을 하위 자산 클래스 수준에서 기세와 분리하는 것을 선호한다. 예를 들어, 순환적인 산업은 시장이 상승하면 높은 베타 가격으로 강하게 반등 할 수 있습니다. 특이한 수익을 취하고, 2 개월에서 12 개월 사이의 수익을 계산합니다 (첫 달에는 평균 반향이 발생하는 경향이 있음). 특이한 변동성으로 규모를 조정합니다. 일주일에 한 번 (기존 신호만큼 빈번하게 변경되지 않음) 이러한 뷰를 Z 축으로 변환하면 뷰 구성 프로세스의 다른 부분에서 사용하거나 상위 25 %의 포트폴리오를 구성 할 수 있습니다. , 아래쪽 25 % 및 중간 50 %를 추적하고 성능을 추적합니다. 각 자산 클래스 또는 모든 자산 클래스에서이 작업을 수행 할 수 있습니다.

SensoBeat (센소 비트)에서 우리는 "기세"가 있다고 가정한다. 우리는 그 운동량 (주식 & quot; 뜬 소리 & quot;)을 추적하려고합니다. 우리는 주식에만 사용하지만 "버즈 (buzz)"를 가질 수있는 한 다른 분야에도 적용 할 수 있습니다. 우리는 당신과 더 관련이있는 algo-trading을 위해 그것을 사용하는 것을 생각했으나 그것을 완전 자동으로 만드는 것은 큰 문제였습니다. 예 : 뉴스 기사의 정서는 긍정적입니다. 그러나 기대치를 놓치면 그 결과는 부정적입니다. 우리는 상인이 최종 결정을 내리는 결정을 돕는 도구를 찾기로 결정했습니다. 직업적인 고의 상인이 아이디어를 생각하는 것을 듣는 것은 재미있을 것입니다.

제 책에서 언급했듯이 출판 된 전략이 수익성있는 것으로 드물게는 없습니다. 종종 라이브 거래는 물론 백 테스팅까지도 견뎌 내지 않습니다. 1000 % 소유권 주장에 너무 많은 비중을 두지는 않을 것입니다. 이 책에서 중요한 부분을 제외하고 내가 수정하고 개선 할 수있는 몇 가지 기술을 알고있다.

당신의 아이디어에 감사드립니다. 사실, 이것은 내가 읽은 전체 운동 전략의 종류를 생각 나게합니다. 기본적으로 당신이 제안한 뒤처진 수익과 같은 간단한 순위 기준에 근거하여 장기간 짧은 포트폴리오를 유지합니다. 분명히 이것은 주식뿐만 아니라 상품 선물에서도 효과가 있습니다. (Google의 Joelle Miffre와 Georgios Rallis의 논문은 "상품 선물 시장의 모멘텀"이라고 불렀다).

우리와 함께 제품을 공유해 주셔서 감사합니다. 이 맥락에서, Ravenpack 사가 알고리즘 거래에 사용될 수 있다고 생각하는 비슷한 뉴스 센티멘트 지표가 있고 Ravenpack의 지표를 Alphacet Discovery의 플랫폼에 통합 할 수 있음을 언급해야합니다.

Ravenpack을 가리켜 주셔서 감사합니다. 그들은 다른 몇몇 회사들도 마찬가지인 정서 분석을합니다 (thestocksonar, sentigo). 그들은 모두 뉴스 항목이 긍정적인지 아닌지를 결정하려고합니다. SensoBeat는 다른 질문에 답하려고합니다. 즉, 뉴스 항목이 실시간으로 얼마나 확산 되었습니까? 우리가 아는 한이 정보는 거래자가 이용할 수 없습니다. 2 개의 다른 회사에서 2 개의 유사한 품목은 아주 다른 퍼짐을 비치 할 수 있고 그러므로 주식에 다른 충격을 줄 수있다. 상인이 자신이 좋아하는 피드에서 뉴스 항목을 읽을 때이 뉴스가 확산되기 시작했는지 알 수 없다면 이미 "올 오버"상태입니까? 인터넷, 등등.

그것은 확실히 흥미로운 특징입니다. 이 제품이 있다는 것을 알기 좋습니다!

기세가있는 것은 그것이 계속 가고 갈 수 있다는 것입니다. 트레이딩 모멘텀 전략에 가장 적합한 규칙은 출구를 관리하고 목표를 설정하지 않는 것입니다. "귀하의 손실을 제한하고 귀하의 이익을 실현하십시오"라는 말은 단순 할 수도 있지만 사실입니다.

1) 추세를 확인한다; 과.

2) 역 추세에 진입하십시오.

효과적으로, 황소 시장에서 로컬 최저점에서 구입, 예를 들면.

이것은 적시의 기사입니다! 나는 당신의 책을 다시 읽었으며 자본의 수준이 낮다면 레버리지 (예 : 선물 및 외환)를 가진 전략이 아마도 가장 좋은 것으로 제안했습니다. 그러나 선물이나 외환 거래에 대한 경험이 없으므로 처음 시작할 때 가장 좋은 책 / 웹 사이트로 추천 하시겠습니까?

그렇습니다, 기세 전략으로 저는 손실은 멈추지 만 이익 목표는 없습니다. 반대로 반전 전략을 사용하면 이익 목표가 있지만 그만큼의 손실은 없습니다.

트레이딩 선물의 관점에서 Joe Duffy의 책을 내가 추천 한대로 시작할 수 있습니다.

감사합니다 어니. 오늘 책을 주문 했으니 일주일 만에 얻을 수 있기를 바랍니다.

Ernie, 평균 반 환율이 외환 시장에서 좋은 전략이 아니라고 생각합니까? 나는 EUR / USD 데이터를 사용하여 다양한 timescales에서 평균 반향을 찾고, 발진기의 혼합을 사용하여 매우 유용한 backtesting을 시도했으며, 유용한 것을 찾지 못했습니다. 아마 그것은 통화 시장이 너무 커서 실제적인 뉴스에 의해서만 움직일 수 있기 때문입니다. 확률적인 거래 패턴이 아닙니다.

FX에서 일하는 평균 회귀 전략이 있지만 EURUSD는 좋은 후보가 아닙니다. 하나는 경제 지표가 강하게 통합 된 국가를 찾아야한다.

Forex 거래에서 더 많은 기세를 얻으려면 ultimatesignals / members / go. php? r = 38 & i = l0을 방문하십시오.

혹시 가우스 함수를 살펴 보았습니까?

우리 중 많은 사람들이 가우스를 여러 가지 형태로 사용했지만, 아마도 운동량과 관련하여 사용법에 관해 구체적으로 설명 할 수 있습니까? 온라인 레퍼런스를 가리킬 수 있습니까?

안녕 Ernie, 귀하의 도서와이 블로그에 대한 열렬한 팬입니다. 그러나 귀하의 펀드 실적을 추적 할 수있는 방법을 찾지 못했습니다. 어디서 볼 수 있나요?

개인적으로 나에게 제발.

어니 어니, 방금 날 유명하게 만들었 어. D!

1) 종료되기 전에 수익을보고 할 주식을 입력하지 마십시오.

2) 여전히 평균 회귀가 기대되는 더 작은 직책을 입력하십시오.

3) 뉴스를 무시한 가격 행동에 기초하여 입력하십시오.

나는 평균 회귀 전략을 발표했거나 발표 할 것으로 예상되는 주식의 입장을 피할 것이다.

& gt; "나는 평균 회귀 전략을 발표했거나 발표 할 것으로 예상되는 주식의 입장을 피할 것이다."

비어 있는! 승률을 매기십시오. Dow, SP, Nasdaq, Dax의 계절 및 통계 패턴을위한 완벽한 통계 센터. 달, 달의 날, 만료 주, 달의 위상, 대통령의주기, 정치 등을 선택하여 가장 좋은 거래 패턴을 찾습니다. 추가 도구 : 1) (변경 후 n 일 후에 돌아옵니다.) 2) 놀랍고 수익성있는 intraday 통계. 3) 닥스와 나스닥의 일기 예보. 그것을 시도하고 이익을보십시오.

의견 및 제안을 환영합니다.

PEAD : Post Earnings Announcement Drift에 대해 들어 보셨습니까? 연구 결과에 따르면 가격 발표는 수입 발표 이후에 되돌릴 수 없음을 나타냅니다.

귀하의 답변에 감사드립니다, 어니.

PEAD와 소득 상계 데이터로 인한 반향 테스트에 관해서는 무엇 이었습니까?

a) 전략의 평균 대기 시간.

b) 며칠 전이나 후에 수입이 제외 될 것인가?

내 전략의 정확한 보유 기간을 알려줄 수는 없지만 시간 척도는 평균 회귀 전략과 매우 유사하다고 말할 수 있습니다.

어니, 미래의 * 포트폴리오 *에 대한 수익성 높은 모멘텀 트레이딩 전략을 발견하는 것은 극도로 어렵지 않습니다. 전형적으로 그들은 25-100 일의 평균 우승 트레이드 홀드 시간과 5-25 일의 평균 트레이드 홀드 시간을 갖는다. (왜냐하면 그들은 패자를 자르고 승자가 뛰게하기 때문입니다.)

참조 해 주셔서 감사합니다. 그들은 매우 흥미로운 소리.

살아있는 거래가 $ 100-150,000의 자본을 만들 수는 있지만, 우연한 수익률이 5 % 인 경우에는 분명히 아닙니다. 일단 필요한 이익을 정의하면 생존에 필요한 수익을 찾는 것이 간단한 계산 일 것입니다.

Duffy의 책에 대해 문의 해 주셔서 감사합니다. 나는 거기에 몇 가지 흥미로운 주름을 발견했습니다.

S & P 500 지수 선물의 경우 오전 9시 15 분에서 오전 7 시까 지의 BST 선물 거래와 같이 지수 선물의 밤새 거래 세션에서 많은 방향성 / 낮은 거래량 경향이 발생합니다. 대용량 거래 이후에는 역전 거래로 간주되므로 추세 / 추세 / 이동이 크게 증가하면 이동이 크게 줄어들고 부족합니다.

미안 나는 GMT를 의미했다! 전략은 정확하다.

선물 팁 주셔서 감사합니다 : 언젠가 이것을 백 테스팅 할 것입니다!

내 경험으로 볼 때 모멘텀은 상품 (선물)에 대한 평균 회귀 전략보다 훨씬 쉽게 찾을 수 있습니다.

그래 나도 너와 같은 생각이야. 평균 반향은 주로 개별 주식에 작용하며, 모멘텀은 주로 선물과 통화에 작용합니다.

우리와 함께 향상된 신경망 훈련 방법을 공유해 주셔서 감사합니다!

오늘의 파이낸셜 타임즈.

안녕 어니, 너는 FX 밤새껏 틈을 무역하기 위하여 몇몇을의 기술 나누 십시요?

spritrig : 예, 우리는 모두 낡은 시장을 싫어하지 않습니까?

밤새 격차의 모멘텀의 예로 Bernd의 블로그 게시물에서 언급 한 런던 탈주 전략이 있습니다.

좋아요, 그래서 많은 돈과 경험이 아닌 새로운 상인의 신발에 자신을 집어 넣겠습니다. 10 또는 20k라고 말하면서 저축에 대한 좋은 수익을 얻으 려 노력하고, 생계를 유지하지 못하게하십시오. 거래에서.

나는 약 1 년 동안 가까운 데이터에 가까운 거래 전략을 개발해 왔으며, 나는 intraday (1 시간 막대) 거래를 시작하려고한다.

내가 관련된 기술의 기초를 찾을 수 있었는지 알 수 있습니까? 예를 들어 미끄러짐 가정은 무엇입니까? 어떤 종류의 주문 실행을 백 테스팅에 사용해야합니까? (다음 술집 가격, VWAP 거래) 기타

실제로, 어떤 주문 유형이 가장 좋은 백 테스트 결과를 산출할지 백 테스트 할 수 있습니다.

어떤 권장되는 독서인가? (전략을 찾는 것이 아니라 방법을 찾고 있습니다)

실제 거래에서 이러한 실행 관련 문제의 대부분을 배웁니다. 그런 책은 많지 않습니다. 그러나 내 블로그의 오른쪽 사이드 바에서 추천 목록에있는 거래 및 교환 책을 확인하실 수 있습니다. 시장 미세 구조를 설명하는 데 도움이됩니다.

선물에서 좋은 평균 회귀 전략을 찾을 수 있다고 생각하십니까? 좋은 질문입니다.

예, 주식 지수 선물에 좋은 평균 회귀 전략이 있습니다.

이 프로그램에서 fx에서 운동량이 어떻게 작용하는지 볼 수 있습니다 :

물론, 당신도 cointegrating FX 쌍을 찾을 수 있습니다.

NZD. USD = 0.75이면,.

10,000 달러는 NZD. JPY의 13,333 대에 해당합니다.

배율이 상수 일 때 (예 : 미국 거래소에서 거래되는 미래 또는 ETF의 경우), 헤지 비율이 자동으로 처리됩니다.

미래의 차이는 구덩이 거래의 공개와 종결을 의미합니다.

비농업 고용인 발표와 같은 행사 중에 운동량 전략을 적용하는 것이 좋은 생각이라고 생각하십니까? 나는 많은 무역상들이이 기술을 수동으로 거래하는 데 사용한다는 것을 알고 있습니다. 다른면에는 저주파수 기술을 사용하는 동일한 고주파 거래자가 많이 있습니다. 이 사람들이 항상 더 빨리 거래를한다면 그들과 경쟁 할 수있는 포인트는 무엇입니까?

사실이 짧은 시간에 많은 알파를 발견하지 못했습니다. 그러나 우리가 결코 HFT 인 척하지 않기 때문에 그것이 있습니다!

팁 (해리)에 감사드립니다!

나는 그것을 조사 할 것이다.

금융 시장에 매우 근접한 유일한 모델은 기하 브라운 운동 (GBM)입니다. GBM 하에서 여행 한 거리는 시간 간격의 제곱근에 비례합니다. 긍정적 & amp; 부정적인 충격은 주식의 다각화 된 포트폴리오에서 시간이 지남에 따라 서로 상쇄됩니다. 그물 기준으로는 거의 시장을 이길 수 없습니다. 주어진 주식 S에 대한 옵션 공식에 따르면, 1 달 옵션이 1 달러라면 4의 제곱근이 2이기 때문에 같은 주식에 대한 4 개월 옵션은 2 달러에 불과합니다. 간접적 인 방법은 일정 기간 동안이 주식이 1d의 거리를 이동하는 기회는 2d의 이동 거리와 비교하여 4 배가 될 수 있다는 것입니다. 옵션 수식은 100 % 완벽하지 않을 수 있지만 수조 달러의 파생 상품 옵션 수식에 따라 매일 거래됩니다. 마켓 메이커들은 파산하지 않고 시장을 풋스 (puts) 또는 콜 앤 amp (call & amp; amp; 투기에서 벗어나십시오.

나는 당신의 전략이 상당히 고전적인 반향 전략이라고 믿습니다. 따라서 문제의 시장이 GBM이 아니라 Ornstein Unlenbeck (OU) 프로세스 인 경우에만 작동합니다.

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